GC黄金期货日内交易系统：完整的规则框架

总结了一下我的GC 黄金期货日内交易系统。

一、核心理念

只做顺势,不做反转,不抄底摸顶。所有风险、止损、目标统一用 R 计量(R = 单笔风险),点数只作为计算 R 的中间量。系统按”个人可执行性”设计,而非追求市场最优——不属于自己盯盘时段和能力范围的机会,主动放弃。

二、交易时段

主要交易窗口为东八区 15:00 至 23:30,覆盖欧盘到美盘上半场。新闻数据发布期间(非农、CPI、FOMC 等)不交易。23:30 后不持仓、不开仓,后半夜行情即使顺向也不参与,因为无法盯盘且需要休息。

三、方向判断(1h 周期)

用 1h 的 HH/HL(更高的高点、更高的低点)结构判定方向。结构向上则只做多,向下则只做空,当日只做一个方向。

四、当日模式判断(趋势日 / 震荡日)

黄金日均波动约 100 点,趋势日约 200–300 点。盘中实时判断标准为三个条件取交集:

一是幅度够(亚盘到欧盘早段已走出 50–100 点以上), 二是单向结构(出现连续顺向的 HH/HL), 三是突破了亚盘区间。

三者同时满足,定为趋势日;否则定为震荡日。仅看幅度不够,必须叠加方向结构,以排除”宽幅震荡日”被误判为趋势日。

五、入场规则(5min 周期）

趋势日： 等待关键支撑位或阻力位被突破后的回踩测试，测试结束后出现 H2（做多）或 L2（做空）信号 K 入场。关键位置附近不直接入场，必须等二次确认。

震荡日： 降级为区间高抛低吸，在 5min 的支撑位、阻力位附近操作，只在 H1 信号入场（为换取到对面的目标空间，主动用更早的信号、接受偏低胜率）。

六、止损

单笔止损取以下两者中更宽的一个：5min 级别 1.6 倍 ATR，或前一个结构低点（多单）/结构高点（空单）下方。一般 5min 的 1.6 ATR 约等于 0.5R。

七、止盈与出场

趋势单目标 3R–6R。出场方式为到达目标位止盈，或在盈利过 1R 后改用 ATR 移动止损跟踪。震荡单目标较小，只做 1R–1.5R。

八、资金与风控

当日最大亏损上限 2R（单笔约 0.5R，约容许 4 笔满止损）。当日风控被打满即停止交易、当天不再入场；未打满则逻辑不变，允许继续按规则入场。

九、re-entry（重新入场)

美盘一般不重新开仓。原因:美盘幅度大、目标多在后半夜才兑现,而自己只做到 23:30,无法盯盘也无法守到目标,综合期望值为负,故放弃。若美盘开盘时已有仓位,则用美盘行情打止盈或在方向相反时离场。